日経平均先物研究:日経225先物取引、日経225ミニ取引

日経225 お得情報
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日経225先物取引とは

日経225先物チャート

日経225年足
28,478.56円(前日比-9.31円)
【日経225先物チャート 年足 令和4年1月7日】

 

日経225先物取引

大阪取引所

・日経平均株価(日経225)を対象とした株価指数先物取引。

・日経平均株価を1,000倍した金額が最低取引単位(1枚)。
・取引時に、証拠金を担保として差し入れる。

・取引期間が決まっており、この満期月を限月という。
・3月、6月、9月、12月の各限月について、6月と12月が8年、3月と9月が1年6ヵ月の取引期間となっており、常に19の限月取引が並行して行われている。
・各限月の満期日(SQ日)である第2金曜日の前営業日が取引最終日。

取引に掛かるコストは、手数料275円(税込)/枚と消費税
・信用取引のような金利や貸株料・事務管理料等は必要無い。

・日経平均株価は社会、政治経済や海外の動きに敏感に反応するので、経済ニュース等を見れば個別銘柄よりも動向が分かりやすい。
・日中の取引時間だけでなく『夜間立会(ナイト・セッション)』と呼ばれる16:30~翌5:30の間も市場での取引が可能。
・大阪取引所(大証)、シンガポール(SGX)、シカゴ(CME)に上場中。

 

先物取引

・期日に、特定の商品を、定められた価格で売買する取引。

 

オプション取引

・将来の期日に、商品を現時点で決めた価格で売買する「権利」の取引。
・買う権利は、コールオプション。
・売る権利は、プットオプション。
・コールオプション、プットオプションを売買する。

 

限月

・限月とは、先物取引やオプション取引で、先物の期限が満了する月。
・「げんげつ」と呼ぶ。
・店頭では、「満期日」、「行使権限日」と言う。
・日本の債券、株式先物取引の限月は、3、6、9、12月。
・オプション取引の限月は毎月。
先物とオプションの限月が重なる3月、6月、9月、12月はメジャーSQ。それ以外の月はマイナーSQ。

 

日経平均株価

・日経平均、日経225とも呼ばれる日本の株式市場を代表する株価指数。
・全構成銘柄の修正株価を、指数の連続性を保つために調整された除数で割って求める。
・1950年9月7日に算出を開始し、東京証券取引所で株式が立会取引されている時間帯に5秒間隔で算出。
・対象となる225銘柄は、日本経済新聞社が東京証券取引所第一部上場銘柄から市場流動性の高い銘柄を中心に業種間のバランスに考慮して選定し、年に1回定期見直しを行う。

 

SQ日(エスキュー日)

sq

・取引期限が終了する月を限月と言い、日経平均先物ラージの場合は3ヶ月単位、miniの場合は1ヶ月単位。
・取引できる最終日(満期日)は「SQ(エスキュー)日」と呼ばれ、各限月の第2金曜日
・SQ日までに決済ができないと、SQ値で強制決済される。

 

SQ値

・特別清算指数とも言う。
・日経平均株価の始値を基に算出される値。満期日である前日の木曜日、日経平均株価を構成する225銘柄がすべて寄り付いた後に算出されるため、気配値も含めて算出する日経平均株価の寄り付きの値とは異なる場合がある。
・毎月第2金曜日に基準値が発表。
先物とオプションの限月が重なる3月、6月、9月、12月はメジャーSQで、要注意。

 

SQアノマリー

SQチャート

・SQ少し前から、SQ直前の限られた時間で売買が多くなるため、決済する動きが活発になる。波乱状態が多くなる。
・SQ前の水曜日に株価が動く。SQは金曜日で、その最終売買日の木曜日ではなく、それより前の水曜日に執行することが多い。相場が急によくなったり悪くなったりした場合、SQ前の水曜日に決済する動きが活発になる。「魔の水曜日」と言われているので、要注意。
・メジャーSQ日の金曜日は株価は上がることが多い。
・その反動で、SQを通過した後は価格変動が一服することが多い。

株式アノマリー研究

 

日経225先物取引|詳細ルール(楽天証券)

最大発注可能数

・買いは5,000単位まで、売りは建玉上限数量と同じ

呼値の単位(刻み幅)

・日経225先物 10円刻み

制限値幅

・通常時制限値幅 第一次拡大時:8%
・制限値幅 第二次拡大時:12%
・制限値幅:16%

取引時間

・日中立会 8:45~15:15
・夜間立会 16:30~翌6:00

注文日付

・月~金 0:00~15:15まで当日注文、16:15~24:00翌営業日注文
・土日(祝) 終日翌営業日注文

1枚あたりの必要証拠金

1,290,000円 (令和4年1月8日現在)

 

強制決済

・追加証拠金による場合:翌営業日正午までに差し入れ又は預託。できない場合、建玉を処分。
・最終取引日の15時を過ぎた場合:建玉を処分。
・値洗いが1日1回で、当日15:15で追証が必要ならば、翌営業日正午までに差し入れ又は預託すれば、よい。一方、FXは、証拠金が不足ならばリアルタイムで処分される。

 

 

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日経225ミニ取引(ミニ日経225先物、日経225mini)10分の1の証拠金

・2006年7月18日から日経225ミニ(mini)がスタート。
・「ミニ」と付いているように、日経225先物(いわゆるラージ)の10分の1の証拠金で取引できる。
・日経平均株価を100倍した金額が最低取引単位(1枚)。
・日経225ミニ取引に掛かるコストは、手数料38.5円(税込)/枚と消費税。
(日経平均先物:手数料275円)
・呼値の単位(刻み幅)は、5円刻み(日経225先物は、10円刻み)。
1枚あたりの必要証拠金129,000円(日経225先物は、1,290,000円)。
・証拠金計算式=日経平均25,800✕100倍✕1/20=129,000円

証拠金は変動する。
(令和4年1月8日現在)

 

 

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日経225、日経225ミニ|証券会社別手数料

手数料

証券会社
SBI証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券

日経225
275円
275円
220円
275円

日経225ミニ
38.5円
38.5円
38.5円
38.5円

(令和4年1月8日現在)

 

 

日経225先物取引で気をつけること

びっくり顔
・限月が近い銘柄を選ぶと、身動きが取れなくなり、不利な状況のところどうしようもなく、SQ日に強制決済されてしまう。
売りポジションで反騰した場合、評価額が上昇するため、思ったよりも早く証拠金維持率を超えてしまう。警告メールが来るが、四六時中見ている訳ではないので、あっという間にロスカットされる。
・日経平均先物ミニでも100倍のレバレッジで、外貨FXの25倍のレバレッジの4倍であることを忘れてはいけない。

 

 

日経225先物取引|関連動画

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【日経】メリットしかない!日経225先物取引の魅力を解説

楽天証券の手数料・メリット・デメリットを解説【SBI証券との比較も】

とにかく売るだけ日経225先物ミニデイトレ必勝法テクニカル不要オプション取引に予想入らずチャート不要スキャルピングやスイングにも、レバレッジETFダブルインバース指数ETFにも使える

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メジャーSQに株価は上がるアノマリーは本当か?SQと株価の関係は?投資の勉強【草食系投資家LoK】

 

 

日経225先物取引|関連書籍

最強の日経225スキャルピング戦略 伊藤由/著

■勝率9割超!!月利100%超えも狙える!
■700名の弟子を持つ常勝トレーダーのシンプルな思考法を最短・最速でマスター!
◆◆◆ 目次   ◆◆◆
■序章 なぜ日経225のスキャルピングなのか
■第1章 準備編―トレードに必要な環境設定
■第2章 チャートリーディング基礎編―基本的な動きを理解しよう
■第3章 エントリー編1―エントリーの基本
■第4章 エントリー編2―7つのエントリーポイント
■第5章 エグジット編―利益確定・ロスカットの心得
■第6章 勝率を高めるもうひとつの方法
■第7章 まだまだある!追加のエントリーポイントやチャートサイン
■第8章 資金管理編―リスク抑えて着実に資金を増やす方法
■第9章 トレードの進め方―心構えとメンタル編
■終章 より早く、深く学びたい人のために

 

投資家 伊藤由 人物像

・有限会社ウィステリアコムデザイン代表取締役。
・1966年、東京都出身。
・会員数2,500名を超える日経225先物の売買サイン生成ツール「スーパースキャルピング225」開発者。
・受講生700名を超える投資コミュニティ「SBSチャートリーディングコミュニティ」主催。
・30代前半の起業時に投資で1,000万円以上の損失を出しいったん投資の世界から離れるが、再度投資の研究を再開し、成功したプロのトレーダーなどから学び、自身の投資スタイルを確立。
・初心者にも分かりやすい「スーパースキャルピング225」を開発。
・セーリング競技の元日本代表、世界選手権7位や全日本選手権大会優勝。

 

 

関連|日経225連動型上場投信(銘柄コード1321)

・日本を代表する株価指数として世界中で利用。
・東証一部上場の225 銘柄を選定し、その株価を使って算出する価格平均指数を算出。
※配当利回(年1.8%)があるが、信託報酬(0.198%)がかかる。(2021/7/8)
※レバレッジがかけれる銘柄もあるが、日経先物の方が1,000倍とレバレッジが大きい。

・価格   :29,325円(21/12/10 前日比△335円)
・純資産  :8,002,687百万円
・売買単位 :1株
・年初来高値:31,700円(21/02/16)
・年初来安値:27,640円(21/08/20)
・運用会社 :野村証券
・投資対象 :日本株式
・連動対象 :日経225
・決算月  :7月
・上場年月日:2001年7月13日
・配当利回り:年1.8% 365円(2021/7/8)
・信託報酬 :0.198%

日経225連動型上場投信
【5年週足 令和3年12月11日現在】

 

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【令和4年9月23日現在。資料引用:楽天証券。投資は自己責任で。】

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